跨期策略：
 T1812-T1903当季-次季跨期价差-0.085
 T1812-T1903跨期价差预测值下限为0.170219
 T1812-T1903跨期价差预测值上限为0.286792
 T1809上周五退市，新的主力合约和次主力合约分别为T1812和T1903，移仓换月刚刚完成，次主力合约成交不活跃，但从收盘价看跨期策略已经出现交易机会，T1812-T1903当季-次季跨期价差目前为-0.085，而T1812-T1903跨期价差预测值下限为0.1702，T1812-T1903当季-次季跨期价差明显低估，可以做多1单位T1812做空1单位T1903，但由于T1903流动性极差，我们用收盘价检测的跨期价差很可能不是同一时点的数据，但据我们周三对于盘面的观察，即使用T1903的买一价格做空，T1812-T1903当季-次季跨期价差依然低估，只是低估幅度需要看周四具体盘面情况而定，所以跨期策略依然可以执行，在执行跨期策略时切记先成交T1903再成交T1812。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
跨品种策略：
前期由于支持"债转股"和小微企业融资的定向降准资金暂时淤积在金融体系内部，市场对于短期资金宽松的预期爆棚，国债收益率曲线陡峭化，市场平静后5年期国债收益率和10年期国债收益率重新趋平，目前已经不再具备明显的跨品种交易机会，上一段时间我们推荐可以少量做多1单位10年期国债期货、做空2单位5年期国债期货，止盈离场后未再提示新的交易机会。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）目前5年期和10年期国期限利差扩大到17.1BP，5年期和10年期国期限利差在16BP-34BP均属于均衡位置，10年期和5年期国债现货已经脱离了价差交易机会，但不一定代表短期机会不会再现，期货的跨品种交易机会消失的更快，期货需要等2倍TF1812减1倍T1812跌破100.4之后，多2单位TF1812、空1单位T1812，上周四说可以关注跨品种价差，等2倍TF1812减1倍T1812跌破100.4之后，多2单位TF1812、空1单位T1812，上周四当天的最低点是100.43，差3分钱没有到指定位置就回归了，现在已经回到100.595了，比较可惜，不过跨品种策略本身风险较大，需要的安全边际也较大，所以跨品种这个策略不能急，每年也就几次机会而已，国债移仓换月完成后我们会继续推荐更高频的跨期策略。