研究报告：天风证券-金工定期报告：事件驱动策略跟踪-171031

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-11-03 08:11:02
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：吴先兴
研报出处：天风证券	研报页数： 9 页	推荐评级：无
研报大小： 1,623 KB	分享者： hap****ly	我要报错

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【研究报告内容摘要】

潜伏业绩预增事件驱动策略
对于发布盈利大幅增长预告的公司，其下一季度有较高的概率继续大幅预增，由此，不同于以往业绩预增事件驱动策略，我们选择在定期报告发布前买入进行“潜伏”，避开业绩预告公布后股价短期的不稳定波动，选择在正式财报发布前提前买入，并在财报公布日卖出，从2010年以来的实证效果看取得了不错的效果。
策略在2009年至今取得了年化45.45%的收益，年化超额基准36.26%，最大相对回撤为7.03%，收益回撤比为5.16。2017年以来，策略超额基准11.42%，相对最大回撤为3.91%；本期（20170929-20171031），策略超额基准（中证500×仓位）0.27%；过去一周，策略超额基准0.02%。
风险提示：模型基于历史数据，存在失效的风险。

阅读更详细的内容请直接浏览报告原文

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