研究报告：国信证券-金融工程数量化投资月报：九月行业配置模型小幅回撤，十月模型超配五大非周期行业-171009

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-10-10 18:46:08
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：吴子昱
研报出处：国信证券	研报页数： 6 页	推荐评级：无
研报大小： 564 KB	分享者： cal****yao	我要报错

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【研究报告内容摘要】

9月市场热点多元化，行业模型小幅回撤
超配组合收益：食品饮料7.2%（排名第一）、医药1.8%、纺织服装-0.4%、农林牧渔-1%、综合-1.2%，非银行金融-2.4%。
低配组合收益：汽车6.7%、家电2.8%、基础化工2.5%、建材1.1%、建筑-2%。
过去7个月表现
3月模型超配组合-0.47%，低配组合-2.27%，行业平均-0.91%。
4月模型超配组合-2.83%，低配组合-3.76%，行业平均-3.42%。
5月模型超配组合0.12%，低配组合-7.53%，行业平均-4.10%。
6月模型超配组合4.27%，低配组合4.21%，行业平均4.69%。
7月模型超配组合5.4%，低配组合-2.3%，行业平均1.8%。
8月模型超配组合3.3%，低配组合4.2%，行业平均2.8%。
9月模型超配组合0.7%，低配组合2.2%，行业平均1.3%。
超配组合9月跑输行业平均-0.6%；低配组合跑赢行业平均0.9%。
10月模型超配/低配组合（中信一级行业）
超配组合：医药、食品饮料、商贸零售、餐饮旅游、电力设备；低配组合：钢铁、建筑、传媒、非银行金融。